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Modélisation et prévision des séries chronologiques

Code UE : STA107-PAR01

  • Cours + travaux pratiques
  • 9 crédits
  • Volume horaire de référence
    (+ ou - 10%) : 70 heures

Responsable(s)

Ndeye NIANG KEITA

Thierry HORSIN

Public, conditions d’accès et prérequis

avoir réussi les UE : STA. 102 (Analyse des données, méthodes explicatives), STA. 103 (Calcul des probabilités), STA. 104 (Statistique mathématiques)  et STA 115 (Outils informatiques de la statistique) ou des examens équivalents.

Objectifs pédagogiques

But du cours : Ajustement des séries temporelles à l'aide de modèles basés sur des propriétés statistiques. Savoir choisir un modèle. Prévision à court-terme des séries temporelles

Mots-clés

Introduction : exemples, vocabulaires, description
Modèle de régression
Lissages exponentiels : simple, double, Holt-Winters
Etude de la tendance et de la saisonnalité
Modélisation des séries stationnaires : AR, MA, ARMA. Estimation, choix de modèle et prévision
Processus non stationnaire : ARIMA et SARIMA
Prédiction linéaire : Modèles d'état, Filtrage de Kalman
Analyse et prévision simultanées de plusieurs séries chrono
 

contrôle continu et examen écrit.

  • P. Brockwell and R. Davis : Time Series : Theory and Methods. Springer Series in Statistics. Springer, second edition, 1991
  • Aragon, Y. (2011) : Business Media.

Cette UE apparaît dans les diplômes et certificats suivants

Contact

EPN06 Mathématiques et statistiques
2 rue conté Accès 35 3 ème étage porte 19
75003 Paris
Sabine Glodkowski
Voir le site

Centre(s) d'enseignement proposant cette formation

  • Centre Cnam Paris
    • 2024-2025 1er semestre : Formation ouverte et à distance (FOAD)
    • 2025-2026 1er semestre : Formation ouverte et à distance (FOAD)
    • 2026-2027 1er semestre : Formation ouverte et à distance (FOAD)
    Comment est organisée cette formation ?
    2024-2025 1er semestre : Formation ouverte et à distance

    Dates importantes

    • Période des séances du 16/09/2024 au 18/01/2025
    • Période d'inscription : du 10/06/2024 à 10:00 au 18/10/2024 à 23:59
    • Date de 1ère session d'examen : la date sera publiée sur le site du centre ou l'ENF
    • Date de 2ème session d'examen : la date sera publiée sur le site du centre ou l'ENF

    Précision sur la modalité pédagogique

    • Une formation ouverte et à distance (FOAD) est une formation dispensée 100% à distance, qui peut être suivie librement, à son rythme.
    • Regroupements physiques facultatifs : Aucun

    Organisation du déploiement de l'unité

    • Délai maximum de réponse à une solicitation : sous 96 heures (Jours ouvrés)

    Modes d'animation de la formation

    • Organisation d'une séance de démarrage
    • Evaluation de la satisfaction
    • Hot line technique