Finance de marché : Les instruments financiers et la gestion de portefeuille

Code UE : GFN112-PAR01

  • Cours
  • 6 crédits
  • Volume horaire de référence
    (+ ou - 10%) : 50 heures

Responsable(s)

Bertrand DJEMBISSI

Public, conditions d’accès et prérequis

Public niveau bac+2. Cette UE donne les premières bases nécessaires à la compréhension et à l'utilisation des différents instruments négociés sur les marchés financiers. Elle donne également des éléments pour les auditeurs désireux de se présenter à l'examen certifiant les connaissances minimales de l'environnement réglementaire, déontologique et technique dont doivent désormais justifier les professionnels des activités de marché qui exercent chez un prestataire de services d'investissement (PSI), mis en vigueur par l'Autorité des Marchés Financiers à compter du 1er juillet 2010.

L'avis des auditeurs

Les dernières réponses à l'enquête d'appréciation pour cet enseignement :

Présence et réussite aux examens

Pour l'année universitaire 2021-2022 :

  • Nombre d'inscrits : 177
  • Taux de présence à l'évaluation : 71%
  • Taux de réussite à l'évaluation : 77%

Objectifs pédagogiques

Connaître les principales caractéristiques et le fonctionnement des différents instruments financiers (actions, obligations, produits financiers dérivés,...), en particulier du point de vue de leur rendement et de leur risque ; acquérir les notions de bases dans le domaine de la gestion de portefeuille.

Compétences visées

  • Appréhender et de comprendre les évolutions des prix des actifs financiers sur les marchés ;
  • Comprendre l'utilisation faite des principaux instruments financiers, notamment dans la perspective de la constitution d'un portefeuille d'actifs financiers
  • Poursuivre son cursus académique en direction d'une spécialisation en finance de marché

Introduction
Notions de base de la finance de marché (rendement et risque d'un actif financier, capitalisation et actualisation,...)
Les obligations
Définition et caractéristiques ; différents types d'obligations (obligations à taux fixe, obligations à taux variable, obligations indexées,...) ; principes d'évaluation ; risques de taux d'intérêt et de crédit.
Les actions
Définition et caractéristiques ; différents types d'actions (actions ordinaires, de préférence,...) ; indicateurs de rentabilité et principaux ratios ; modèles de valorisation ; politique de dividendes ; notion d'efficience des marchés
 Les produits financiers dérivés
Définition et utilité ; notion de position ; instruments financiers à terme (forward et future, valorisation,...) ;  options (call, put, déterminants de la valeur de la prime, stratégies de couverture et de spéculation...).
 Introduction à la gestion de portefeuille
Diversification des risques et frontière efficiente ; théorie du choix de portefeuille ; risque spécifique et risque systématique ; Medaf.

  • Examen final

  • Berk J., DeMarzo P. : Finance d'entreprise, Pearson Education, 2008
  • Chardoillet E., et al. : L'essentiel des marchés financiers, Editions d'Organisation, Eyrolles, 2010
  • Djembissi B., Oriol N. : Préparation à l'examen certifié par l’AMF, Tome 2, Connaissances techniques, Dunod, 2011

Cette UE apparaît dans les diplômes et certificats suivants

Contact

EPN09 - EFAB
292 rue Saint-Martin Accès 3
75003 Paris
Tel :01 40 27 23 66
Virginie Moreau

Centre(s) d'enseignement proposant cette formation

  • Centre Cnam Paris
    • 2023-2024 1er semestre : Présentiel soir ou samedi
    • 2023-2024 2nd semestre : FOAD 100%
    Comment est organisée cette formation ?

    Organisation de la modalité FOAD 100%

    Planning

    Aucun planning pour le moment

    Précision sur la modalité pédagogique

    • Regroupements physiques facultatifs : Aucun

    Organisation du déploiement de l'unité

    • Nombre d'heures d'enseignement par élève : 50
    • Délai maximum de réponse à une solicitation : sous 96 heures (Jours ouvrés)

    Modes d'animation de la formation

    • Forum
    • Messagerie intégrée à la plateforme
    • Organisation d'une séance de démarrage
    • Evaluation de la satisfaction
    • Hot line technique

    Ressources mises à disposition sur l'Espace Numérique de Formation

    • Documents de cours
    • Enregistrement de cours
    • Outils spécifiques (exerciseur, simulateurs, etc)

    Activités "jalons" de progression pédagogique prévues sans notation obligatoire à rendre ou en auto-évaluation

    • 2 exercices

    Modalité de contrôle de l'acquisition des compétences et des connaissances (validation de l'UE)

    • Examens présentiels dans un centre habilité
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