Actuariat branche dommages

Code UE : ACT205-PAR

  • Cours
  • 6 crédits

Responsable national

Michel FROMENTEAU

Responsable opérationnel

Michel FROMENTEAU

Public et conditions d'accès

UE de niveau master 2 soumise à agrément de l'enseignant ou du professeur titulaire de la chaire

Objectifs pédagogiques

Acquérir les techniques de l'actuaire en assurance de dommages.

Généralités sur les assurances de dommages
Définition et traits dominants.
Fonctionnement simplifié des sociétés d'assurance de dommages.
Asymétrie d'information, aléa moral, anti sélection.
Assurance partielle, complète, autoassurance.
Partages de risques, coassurance, réassurance. Principes d'optimisation d'une couverture de réassurance.
Modèles actuariels
Rappel de la théorie des probabilités (fonctions génératrices des moments, fonctions caractéristiques, théorèmes limites).
Le modèle individuel
- application du théorème de la limite centrale
- NP approximation
Le modèle collectif
- modélisation des nombres de sinistres, loi de Poisson, mélange
Probabilités de ruine
- à court terme
- à long terme
Solvabilité des entreprises d'assurance.
Tarification
Tarification a priori, selon l'expérience, principes de primes.
Méthodologie de l'élaboration d'un tarif (segmentation, écrêtement).
Les modèles linéaires généralisés.
Tarification a posteriori crédibilité, crédibilité de Bühlman / Bühlman Straub / crédibilité linéaire
Evaluation des provisions techniques : cadre réglementaire et comptable
Triangle de liquidation des sinistres.Formation du résultat
Méthodes d'évaluation classiques (cadences, chain ladder).
Méthodes stochastiques : modèle de Mack, méthodes bayésiennes, méthodes distributionnelles..

  • Tosetti, Béhar, Fromenteau, Ménart (édition Economica) : Assurance, comptabilité, réglementation, actuariat
  • Partrat Besson (édition Economica) : Assurance non-vie, modélisation, simulation

Cette UE apparaît dans les diplômes et certificats suivants

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Type
Intitulé
Equipe pédagogique
Modalité(s) / Lieu(x)
Code
Equipe pédagogique Mathématique et statistique
Modalité(s) / Lieu(x)
  • Enseignée en formation présentielle ou partiellement à distance : Liban, Paris
  • Modalité(s) / Lieu(x)
  • Enseignée en formation présentielle ou partiellement à distance : Paris
  • Type Intitulé Equipe pédagogique Modalité(s) / Lieu(x) Code

    Contact

    Actuariat
    1D2P20, 40 rue des jeuneurs
    75002 Paris
    Tel :01 58 80 87 56
    actuariat@cnam.fr
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    Centre(s) d'enseignement proposant cette formation

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      • Année 2018 / 2019 : Présentiel
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